ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งคณะทำงานพิเศษเฝ้าระวัง "ROBOT TRADE -Naked Short" พร้อมกำหนดให้โบรกเกอร์นำส่งข้อมูลถือครองหุ้นของลูกค้าทำธุรกิจซอร์ตเซล ภายใน 15 วัน หากละเลยจะถูกปรับให้เข้าข่าย Naked Short โดยอัตโนมัติ พร้อมชง ก.ล.ต. ดำเนินการต่อ และประสานงานตลาดหุ้นต่างประเทศเชิงเทคนิคเทียบความเท่าเทียมของผู้ใช้โปรแกรมเทรด กับไม่ใช้โปรแกรมเทรด

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงแนวทางการกำกับดูและเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นร้อน "ROBOT TRADE-Naked Short" ว่า เตรียมที่จะตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาเพื่อเข้ามาช่วยให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการตรวจสอบการซื้อขายของ ROBOT TRADE และ Naked Short โดยได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้แทนจากตลท. ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) และตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ (KRX) เข้ามาเป็นคณะทำงานร่วมในครั้งนี้

"จากปัญหาที่เกิดขึ้น ตลท.เล็งที่จะจัดตั้งคณะทำงานชุดพิเศษขึ้นมา เพื่อช่วยดูแลในเรื่องการตรวจสอบการซื้อขายของ ROBOT TRADE และ Naked Short เพื่อหาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่"

ส่วนการตรวจสอบธุรกรรมชอร์ตเซลนั้น นายรองรักษ์ กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับเพิ่มหลักเกณฑ์การแจ้งการถือครองหุ้น โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จำต้องส่งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ทำธุรกรรมชอร์ตเซลให้กับทางตลาดหุ้น ภายในระยะเวลา 15 วัน หากไม่มีการส่งข้อมูลภายในกำหนดเวลาจะถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดและจะถูกกำหนดให้ธุรกรรมนั้นเป็น Naked Short โดยอัตโนมัติ อีกทั้งจะมีการดำเนินการทางวินัย ซึ่งโบรกเกอร์สามารถส่งหลักฐานหรือแก้ต่างได้ในขั้นการดำเนินการทางวินัย แต่หากพบมีการขายชอร์ตโดยที่ลูกค้าไม่มีหุ้นในครอบครองก่อนขาย การลงโทษทางวินัยกับโบรกเกอร์ มีตั้งแต่ตักเตือน เปรียบเทียบปรับ ภาคทัณฑ์ และโทษร้ายแรงสุดคือการระงับใบอนุญาตประกอบกิจการ

พร้อมกันนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเตรียมที่จะมีการทบทวน และประสานงานผู้ดเชี่ยวชาญฝ่ายเทคนิค เพื่อเปรียบเทียบการทำธุรกรรมระหว่าง การซื้อขายระหว่าง ROBOT TRADE และลงทุนที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านโปรแกรม ว่ามีข้อแตกต่างกันหรือไม่มากน้อยแค่ไหน

นอกจากนี้ ตลท. ยังได้ส่งหนังสือเวียนไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก และไม่ใช่สมาชิก รวมถึงบริษัททำให้หน้าที่เป็นคัสโตเดียน เพื่อให้มีความเข้มงวด ในการตรวจสอบการถือครองหุ้นของลูกค้า ก่อนการทำธุรกรรมซื้อขายหรือไม่

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ประสานงานไปยัง ก.ล.ต.เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบบัญชีซื้อขายประเภท ที่มีการซื้อขายมากกว่า 1 คน (Omnibus) เพราะโดยปกติแล้วบัญชีประเภทนี้จะเป็นบัญชีของนักลงทุนต่างประเทศ และมีคัสโตเดียนต่างประเทศในการเก็บรักษาหุ้น ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เองมีข้อจำกัดไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ แต่ ก.ล.ต.ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับของประเทศไทย และเป็นสมาชิกของ IO​SCO มีอำนาจในการประสานงานยัง ก.ล.ต. ของแต่ละประเทศนั้นๆ เพื่อขอตรวจสอบข้อมูลได้

"หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 66 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไมม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เรียกประชุมด่วน เพื่อพิจารณาหาแนวทางหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหา "ชอร์ตเซล" ว่าจะเปลี่ยนเกณฑ์เดิมที่กำหนดราคาการทำชอร์ตเซลแบบPrice Rule เป็นราคาทำชอร์ตเซลด้วยราคาสูงกว่าราคาครั้งสุดท้าย หรือ Uptick Rule หรือไม่ โดยทางที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์ตลาดหุ้นในปัจจุบัน ไม่มีความผิดปกติ และไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ อย่างเช่น ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง เช่นกรณีcircuit breaker ที่มีมาตรการบังคับใช้เพื่อลดความเสียหาย ทำให้ยังอนุญาติให้มีการใช้เกณฑ์ราคาขายชอร์ตในปัจจุบันต่อไป นั่นคือ ราคาขายชอร์ตจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาดล่าสุด" นายรองรักษ์ กล่าว